Assegnazione del punteggio di affidabilità creditizia: Parte 8 - Strategie del rischio di credito

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08 nov 2017

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Scienza dei dati

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Di: Natasha Mashanovich, Senior Data Scientist presso World Programming, Regno Unito

"L'azione è la chiave fondamentale di ogni successo (Pablo Picasso)." La scala analitica dei valori di Gartner individua quattro diversi tipi di analisi: descrittiva, diagnostica, predittiva e prescrittiva, ordinati per il livello di difficoltà e valore aziendale. Le analisi prescrittive, come il livello più complesso, ma che offre il valore massimo, è nella parte superiore di quella scala. L'analisi prescrittiva offre una ricetta per il successo dell'azienda sotto forma di azioni, rispondendo alla domanda fondamentale: "Come possiamo farcela?" Nell'arena del rischio di credito, la risposta a questa domanda si trova nella strategia di rischio di credito.

La strategia del rischio di credito è il processo che segue dopo lo sviluppo di scorecard e prima della relativa implementazione. Descrive come interpretare il punteggio del cliente e quale sarebbe un trattamento adeguato realizzabile, corrispondente a quel punteggio. La strategia vincente è quella che, se implementata: (1) aumenta la clientela, (2) riduce il rischio di credito e (3) aumenta l'utile.

Prima di iniziare l'analisi della strategia e di eseguire molte iterazioni di scenari "e se", è importante individuare il chiaro obiettivo aziendale e comprendere i processi aziendali che formano di conseguenza l'analisi. La forma più comune e semplice della strategia del rischio di credito si basa su una soglia unidimensionale per una decisione di accettazione o rifiuto. Il livello di soglia, ovvero il punteggio minimo per l'approvazione del credito, può essere una soglia rigida con un singolo valore fisso o può avere valori regolabili con più trattamenti, come l'accettazione incondizionata, l'accettazione condizionata o il rifiuto. Spesso gli istituti finanziatori utilizzano una strategia di segmentazione per individuare diversi livelli di soglia nei diversi segmenti di clientela. È possibile svolgere la segmentazione mediante molti fattori, tra cui regione, dati demografici, distribuzione di canali o clienti rifiutati precedenti. Ad esempio, la segmentazione delle strategie si può basare sullo stesso tasso di cattivi nei segmenti dei clienti, beneficiando di tassi di approvazione più elevati per segmenti migliori o lo stesso tasso di approvazione può essere preservata in tutti i segmenti, con conseguente riduzione della svalutazione crediti in segmenti migliori.

I livelli di soglia dipendono dagli obiettivi aziendali globali. Ad esempio, se l'obiettivo si basa sul mantenimento del tasso di accettazione dell'80%, l'analisi retrospettiva può specificare il valore di soglia su 320, se tuttavia l'obiettivo si basa su un tasso di insolvenza massimo del 6%, la strategia potrebbe essere ancora più restrittiva e il livello di soglia aumenta a 360. Se la strategia si basa su una pura misurazione di profitti/perdite, ciò richiederebbe l'impostazione del punteggio di soglia su 440 come nell'esempio della figura 1.


Figura 1. Diverse strategie di soglia

La tabella 1 illustra come diversi indicatori di prestazioni chiave (KPI) quali il tasso di accettazione, il tasso di insolvenza o l'importo dell'utile, comunichino i livelli di soglia delle scorecard. Reparti diversi all'interno di un'azienda possono avere obiettivi diversi, spesso conflittuali. Ad esempio, i reparti di rischio di credito mirano a ridurre il tasso di insolvenza e ridurre l'importo del debito, mentre un reparto di marketing può richiedere di sollevare il livello di soglia per espandere la propria clientela. Una soluzione di compromesso potrebbe essere quella di progettare una nuova scorecard che, per lo stesso tasso di cattivi, aumenta il numero di accettazioni o, per lo stesso tasso di approvazione, porta ad una diminuzione del tasso di cattivi. L'aumento del numero di decisioni accettate è migliore per aumentare la quota di mercato o avere una maggiore redditività complessiva. L'obiettivo di diminuire il tasso di cattivi è più appropriato durante le tendenze economiche.

Punteggio di sogliaTasso di accettazione (KPI)Tasso di insolvenza (KPI)Utile (KPI)Strategia
32080%10%610 KVantaggio competitivo, riduzione della domanda di credito
36070%6%750 KRallentamento dell'economia, tendenze economiche, aumento del tasso di "cattivi"
44049%1%850 KStrategia basata sugli utili, fatturato di pareggio

Tabella 1. Livelli di soglia delle scorecard comunicati da diversi KPI

Le strategie più sofisticate del rischio di credito hanno più livelli di soglia o combinano due o più punteggi di credito, ad esempio il punteggio delle richieste interne e i punteggi dei bureau. Spesso le strategie includono altri modelli predittivi come la fidelizzazione dei clienti o il tasso di risposta oppure il valore del ciclo di vita del cliente. Questi punteggi comportamentali, combinati con i criteri e le norme regolamentari, e i KPI aziendali possono trarre il massimo vantaggio dalle regole analitiche e aziendali predittive.


Figura 2. Più livelli di soglia per più trattamenti

I punteggi possono essere ulteriormente utilizzati per i prezzi basati sui rischi per regolare le offerte di prodotti come i tassi di interesse, i limiti di credito, i periodi di rimborso e così via. I prezzi basati sui rischi richiede molte forme di trattamenti di soglia unidimensionali multipli in base all'analisi di profitti/perdite (ad esempio, l'accettazione con limite inferiore), ad un approccio a matrice che combina due dimensioni, ad esempio il punteggio comportamentale e il saldo residuo per individuare i limiti di credito o tassi di interesse. L'approccio a matrice può anche essere adottato per una semplice ottimizzazione per controllare i costi operativi. Ad esempio, combinando due modelli predittivi (punteggi e tasso di risposta), si può consentire ai reparti di marketing di concentrarsi sui clienti a basso rischio e ad alta probabilità di rispondere ad un'offerta.


Figura 3. Prezzi basati sui rischi utilizzando l'approccio a matrice

Figura 4. Strategia di ritenzione e segmentazione dei rischi

Vi è il rischio di utilizzare strategie troppo semplici; la strategia può, per esempio, rifiutare i clienti rischiosi che sarebbero stati leali o molto redditizi. Un modello del valore del ciclo di vita del cliente (CLV) consente di individuare segmenti preziosi; gli istituti finanziatori, tuttavia, possono essere riluttanti a utilizzare il CLV in quanto può essere estremamente difficile e complesso da determinare. In tali situazioni, un'analisi delle informazioni approfondite può aiutare a individuare segmenti preziosi, adeguando di conseguenza la strategia.