Assegnazione del punteggio di affidabilità creditizia: Parte 10 - Il quadro generale più ampio - Sistemi di gestione delle decisioni aziendali

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22 nov 2017

Categoria

Scienza dei dati

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Di: Natasha Mashanovich, Senior Data Scientist presso World Programming, Regno Unito

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"Sono sempre i piccoli pezzi che compongono il quadro generale." - I precedenti articoli di questa serie hanno descritto gli elementi fondamentali del toolkit di credit scoring (punteggio di affidabilità creditizia), incluso il modello di scorecard, la strategia di assegnazione dei punteggi, l'implementazione e il monitoraggio. Mettendo insieme questi singoli pezzi, cominciamo a costruire un quadro generale più ampio del sistema di gestione delle decisioni aziendali (EDM). Tuttavia, ciò è ancora insufficiente per l'esecuzione del processo completo di decisione del rischio di credito. Rendere l'immagine completa dell'EDM richiede l'aggiunta di pezzi di puzzle aggiuntivi, tra cui l'elaborazione delle richieste dei clienti, la raccolta dei dati interni ed esterni, le regole dei criteri, i modelli analitici aggiuntivi per il rilevamento delle frodi e la gestione dei rischi, l'ottimizzazione, le sostituzioni e così via.

Con i suoi tre componenti fondamentali: dati, logica e interfaccia, un sistema EDM fornisce il framework per la conversione dei dati in decisioni realizzabili utilizzando processi decisionali basati su dati, modelli, conoscenze, comunicazioni e documenti. Un sistema di gestione delle decisioni è prezioso solo se può soddisfare le seguenti condizioni:

  • automazione
  • sicurezza dei dati e sistemi
  • concorrenza dei processi
  • la scalabilità che è la capacità di gestire una quantità crescente di processi di facile modifica ed estensione;
  • trasparenza, così i professionisti tecnici e non tecnici possono comprendere, condividere, valutare e controllare i processi aziendali; e
  • l'eterogeneità con la diversità delle origini dati, i processi sincroni e asincroni, sia locali che remoti.

Le decisioni aziendali sono gli output fondamentali di un sistema EDM. Le decisioni vengono utilizzate in un flusso di processi aziendali e si può riutilizzare in altri processi. In genere viene considerato un mix di regole aziendali e analisi avanzate quando si crea un diagramma di requisiti decisionali per il rischio di credito (Figura 1).

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Figura 1. Esempio di requisiti decisionali semplificati per il processo di applicazione del prestito con BPMN

Le regole aziendali possono essere di ampia portata comprendendo politiche interne ed esterne, regolamenti e procedure consigliate; esempi tipici di regole aziendali includono: requisiti di età, stato di occupazione, storia creditizia, storia di fallimento e cancellazione, diverse regole di frode, record interni su prodotti preesistenti e simili.

Le sostituzioni sono una forma di decisione aziendale che può respingere le decisioni basate su un valore limite del punteggio di affidabilità creditizia. Le sostituzioni possono approvare le richieste che sono state rifiutate per il valore limite del punteggio, oppure rifiutare i richiedenti che sono stati classificati al di sopra del valore limite del punteggio. Le ragioni per sostituire i punteggi di modello si basano su specifiche regole aziendali e criteri di esclusione.

È possibile utilizzare vari modelli predittivi all'interno di un flusso di processi aziendali che valutano vari elementi di rischio, come la frode, l'inadempienza, l'insolvenza e la disdetta, o il calcolo del valore di accessibilità e di durata dei richiedenti. Inoltre, nel flusso dei processi è possibile aggiungere diversi livelli di ottimizzazione, considerando diverse funzioni oggettive, quali la riduzione del costo operativo o la massimizzazione del margine. L'analisi del ritorno sugli investimenti (ROI), misurando l'impatto delle decisioni aziendali, può anche far parte del processo aziendale, informando la strategia decisionale ottimale.

La gestione e il monitoraggio dei modelli sono componenti aggiuntive importanti di un sistema EDM. Per un miglior processo decisionale, i processi aziendali avanzati possono incorporare tecniche analitiche adattive attraverso l'utilizzo di funzionalità di monitoraggio dei modelli e algoritmi di apprendimento automatico. Qualsiasi riduzione del livello delle prestazioni dei modelli predittivi preesistenti viene acquisita mediante la funzionalità di monitoraggio dei modelli che, a sua volta, fornisce un feedback automatizzato nei modelli di apprendimento automatico che consentono l'autocorrezione in tempo reale, che può abbreviare in modo significativo un ciclo di gestione dei cambiamenti e migliorare l'efficacia del processo decisionale.

Il processo completo di decisione sul rischio di credito può essere completamente personalizzato e di proprietà di un'istituzione finanziaria. Ciò, tuttavia, comporta molti rischi, tra cui una manutenzione complessa del sistema, risorse umane e costi elevati. Una soluzione alternativa è di optare per l'uso di un sistema EDM commerciale dall'implementazione più rapida, con una richiesta di una quantità minore di risorse e una gestione dell'efficienza dei costi tramite investimenti in tecnologia.

I sistemi EDM commerciali sono in genere dotati di funzionalità di programmazione visiva e di un'interfaccia utente accessibile con un clic che consente a scienziati di dati o analisti aziendali privi di competenze in programmazione, di creare diagrammi di requisiti decisionali, specificare parametri di input, controllare l'output dei modelli, implementare le regole aziendali, eseguire processi in output paralleli o diretti ad altri processi interni o esterni.

Facilità di implementazione, velocità di cambiamento, conformità alle normative e modularità di componenti sono alcuni dei grandi vantaggi dei sistemi EDM. Sono il cervello di un corpo complesso che orchestra i suoi singoli componenti suonando un'armonica sinfonia aziendale.

Con questo, concludiamo la serie sul Credit scoring che ha dimostrato in maniera esaustiva il suo percorso di sviluppo. Speriamo che la lettura sia stata informativa e interessante. Per i professionisti del rischio di credito, questo blog potrebbe presentare alcune strategie alternative per un'ulteriore esplorazione. Per i novizi nell'area dei rischi di credito, questo blog potrebbe essere un buon punto di partenza per un viaggio di gestione del rischio di credito lungo e spesso impegnativo, ma certamente divertente ed emozionante.

Per maggiori informazioni su questo argomento o se si desidera discuterne ulteriormente, inviare una email e saremo lieti di discuterne e ricevere idee.

P.S. I nostri prossimi post saranno una serie di video "Come... con WPS Analytics" con rapide demo che completano questa serie. Rimanete sintonizzati...