Calificación crediticia: Parte 10 - Panorama más amplio - Sistemas de administración de decisiones empresariales

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Publicado

22 nov. 2017

Categoría

Ciencia de datos

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De: Natasha Mashanovich, Científica de datos superior en World Programming, Reino Unido

"Siempre son las piezas pequeñas las que componen el panorama general". - Los artículos anteriores de esta serie describían los elementos clave del kit de herramientas de calificación crediticia, incluido el modelo de cuadro de mandos, la estrategia de puntuación, la implementación y la supervisión. Al unir estas piezas individuales, comenzamos a construir un panorama más amplio del sistema de administración de decisiones empresariales (EDM). Sin embargo, esto sigue siendo insuficiente para ejecutar el proceso completo de toma de decisión de riesgo de crédito. Hacer el panorama completo de EDM requiere unir las piezas adicionales del rompecabezas, incluido el procesamiento de solicitudes del cliente, la recopilación de datos internos y externos, las reglas de directivas, los modelos analíticos adicionales para la detección de fraudes y la administración de riesgos, la optimización, las anulaciones y demás.

Con sus tres componentes fundamentales: datos, lógica e interfaz, un sistema EDM proporciona el marco de trabajo para traducir los datos en decisiones viables utilizando procesos de toma de decisiones basados en datos, modelos, conocimiento, comunicación y documentos. Un sistema de administración de decisiones solo es valioso si puede cumplir los siguientes requisitos:

  • automatización
  • datos y seguridad de sistemas
  • concurrencia de procesos
  • escalabilidad que es la capacidad de tratar una cantidad creciente de procesos que son a la vez fáciles de cambiar y ampliar;
  • transparencia, para que los profesionales técnicos y no técnicos puedan comprender, compartir, evaluar y auditar los procesos empresariales; y
  • heterogeneidad con diversidad de orígenes de datos, procesos sincrónicos y asincrónicos, tanto locales como remotos.

Las decisiones empresariales son las salidas clave de un sistema EDM. Las decisiones se consumen dentro de un flujo de proceso de negocio y pueden reutilizarse en otros procesos. Al crear un diagrama de requisitos de decisión para el riesgo de crédito generalmente se considera una combinación de reglas de negocios y análisis avanzado (Figura 1).


Figura 1. Ejemplo de requisitos para una decisión simplificada para el proceso de solicitud de préstamo con BPMN

Las reglas de negocios pueden ser extensas y abarcar políticas, regulaciones y procedimientos recomendados internos y externos; ejemplos típicos de reglas de negocios incluyen requisitos de edad, estado de empleo, historial de crédito, historial de bancarrota y cancelación, diferentes reglas de fraude, registros internos sobre productos existentes, y similares.

Las anulaciones son una forma de decisión empresarial que puede rechazar decisiones basadas en un valor de corte de puntuación de crédito. Las anulaciones pueden aprobar solicitudes que el valor de corte ha rechazado, o rechazar solicitantes que se han calificado por encima de la puntuación de corte. Las razones para anular la puntuación del modelo se basan en reglas específicas de la empresa y criterios de exclusión.

Se pueden utilizar varios modelos predictivos en un flujo de proceso de negocio que evalúan varios elementos de riesgo, tal como fraude, morosidad, incumplimiento y rotación, o calculando el valor de accesibilidad y duración de los candidatos. Además, se pueden agregar varios niveles de optimización en el flujo del proceso considerando diferentes funciones objetivas, tal como minimizar el coste operativo o maximizar el margen. El análisis del rendimiento de la inversión (ROI), que mide el impacto de las decisiones empresariales, también puede hacer parte del proceso de negocio, informando la estrategia de decisión óptima.

La administración y supervisión del modelo son componentes importantes adicionales de un sistema EDM. Para una mejor toma de decisiones, los procesos empresariales avanzados pueden incorporar técnicas analíticas adaptativas mediante la utilización de la funcionalidad de supervisión del modelo y algoritmos de aprendizaje automático. Cualquier degradación del rendimiento de los modelos predictivos existentes se captura utilizando la capacidad de supervisión del modelo que, a su vez, proporciona comentarios automatizados en los modelos de aprendizaje automático que permiten la autocorrección en tiempo real. Esto puede acortar de manera significativa un ciclo de administración de cambios y mejorar la eficacia del proceso de toma de decisiones.

El proceso completo de toma de decisión de riesgo de crédito puede personalizarse por completo y ser de propiedad de una institución financiera. Sin embargo, esto lleva muchos riesgos, incluido el mantenimiento complejo del sistema, los recursos humanos y el alto costo. Una solución alternativa sería optar por usar un sistema EDM comercial que tenga una implementación más rápida, requiera menos recursos y impulse eficiencias de costes mediante la inversión en tecnología.

Los sistemas comerciales EDM suelen estar equipados con funciones de programación visual y una interfaz de usuario sencilla que permite al científico de datos o analistas de negocios sin conocimientos de programación crear diagramas de requisitos de decisión, especificar parámetros de entrada, controlar las salidas del modelo, implementar las reglas de negocios, ejecutar procesos en salidas paralelas o directas a otros procesos internos o externos.

La facilidad de implementación, la velocidad de cambio, el cumplimiento con las normativas y la modularidad de los componentes son algunos de los grandes beneficios de los sistemas EDM. Son el cerebro de un cuerpo complejo que orquesta sus componentes individuales tocando una sinfonía de negocios armónica.

Con esto, terminamos la serie de Calificación crediticia que ha demostrado el viaje de desarrollo de principio a fin. Esperamos que lo haya encontrado informativo e interesante de leer. Para los profesionales del riesgo de crédito, esto podría revelar algunos enfoques alternativos para una ulterior exploración. Para los novatos en el ámbito del riesgo de crédito, este blog podría ser un buen punto de partida en un largo pero a menudo desafiante viaje de administración de riesgo de crédito, pero ciertamente agradable y emocionante.

Si necesita más información acerca de este tema o desea analizarlo más, envíenos un correo electrónico y estaremos encantados de discutir y obtener sus ideas.

P.D. Nuestros próximas publicaciones serán una serie de vídeos "Cómo... con WPS Analytics" con demos rápidas que complementan esta serie. Por favor manténgase sintonizado...